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证监会有关部分认真人就程序化生意羁系希望情形答记者问

2024-07-10
泉源：中国证监会

问：前期，证监会宣布了《证券市场程序化生意治理划定（试行）》 。讨教相关事情希望怎样，证监会对后续增强程序化生意羁系有何思量？

答：新“国九条”明确提出，要出台程序化生意羁系划定，增强对高频量化生意羁系 。今年5月15日，证监会正式宣布《证券市场程序化生意治理划定（试行）》（以下简称《治理划定》），明确了生意羁系、危害防控、系统清静、高频生意特殊划定等一系列羁系安排 。在《治理划定》的羁系框架下，指导沪深北生意所制订《程序化生意治理实验细则》，于6月7日果真征求意见 。同时，证监会一连增强程序化生意监测，组织证券生意所研究制订瞬时申报速率异常、频仍瞬时撤单、频仍拉抬打压、短时间大额成交等4类监控指标，于今年4月起开展试运行，并对频仍触发指标的程序化生意亿博app下载官网体育举行催促提醒，增进规范其生意行为 。凭证内外资一致原则，增强与香港方面谈判相同，研究推进北向程序化生意报告制度落地的方法和路径 。 

今年以来，证券市场程序化生意总体稳中有降，生意行为泛起一些起劲转变 。阻止6月末，全市场高频生意账户1600余个，年内下降凌驾20%，触及异常生意监控标准的行为在已往3个月下降近6成 。 

下一步，证监会将深入落实新“国九条”安排要求，坚持趋利避害、突出公正、从严羁系、规范生长的原则，突出问题导向和目的导向，加速推出更多务执行动，进一步强化对程序化生意羁系的顺应性和针对性，降低程序化生意的消极影响，切实维护市场生意公正 。一是指导证券生意所尽快出台程序化生意治理实验细则，细化完善详细安排 。同时，指导证券生意所评估完善程序化生意报告制度，增强报告信息核查和现场检查力度 。二是指导证券生意所尽快宣布和实验程序化异常生意监控标准，划定程序化生意监控“红线”，进一步推动程序化生意特殊是高频生意降频降速 。三是增强与香港方面相同协调，抓紧制订宣布北向资金程序化生意报告指引，对北向亿博app下载官网体育适用与境内亿博app下载官网体育相同的羁系标准 。四是明确高频量化生意差别化收费安排 。凭证申报数目、撤单率等指标，研究明确对高频量化生意特殊收取流量费、撤单费等标准，以“增本”促“降速” 。五是一连强化生意行为监测羁系，对使用程序化生意特殊是高频量化生意从事违法违规行为的，坚决依法从严攻击、严肃查处 。 

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